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参考答案和解析
正确答案:AB
解析:可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。
更多“可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A.对角线模B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型 ”相关问题
  • 第1题:

    可用来简化协方差矩阵的方法有()。

    A.对角线模型
    B.因子模型
    C.历史模拟法
    D.解析模型
    E.仿真模型

    答案:A,B
    解析:
    可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

  • 第2题:

    在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有(  )。

    A.解析法
    B.图表法
    C.蒙特卡罗模拟法
    D.历史模拟法

    答案:A,C,D
    解析:
    在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第3题:

    可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
    A.对角线模型 B.因子模型
    C.历史模拟法 D.解析模型
    E.仿真模型


    答案:A,B
    解析:
    。可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

  • 第4题:

    在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。?

    A.解析法
    B.图表法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案:A,C,D
    解析:
    在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第5题:

    可用来简化协方差矩阵的方法有()。

    A:对角线模型
    B:因子模型
    C:历史模拟法
    D:解析模型
    E:仿真模型

    答案:A,B
    解析:
    可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。