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CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。A．保险学的精算理论B．Merton模型C．经济计量学理论D．资产组合理论

题目

CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。

A．保险学的精算理论

B．Merton模型

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

相似考题

1.CreditMonitor?对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A．保险学的精算理论B．默顿期权定价理论C．经济计量学理论D．资产组合理论

2.现代保险学包括()。A、保险法学B、保险精算学C、微观保险学D、宏观保险学

3.通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是( )。A．实际估值法B．名义估值法C．局部估值法D．完全估值法

4.CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A．保险学的精算理论B．默顿期权定价理论C．经济计量学理论D．资产组合理论

更多“CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A.保险学的精算理论B.Merto ”相关问题

  • 第1题：

    CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

    A．保险学的精算理论

    B．默顿期权定价理论

    C．经济计量学理论

    D．资产组合理论


    正确答案：B

  • 第2题：

    Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

    A．保险学的精算理论

    B．Merton模型

    C．经济计量学理论

    D．资产组合理论


    正确答案：B
    解析：Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

  • 第3题：

    社会保险精算的理论基础是：

    A、概率学

    B、风险概率

    C、大数法则

    D、损失分布规律


    参考答案：C

  • 第4题：

    （ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．CreditMetrics模型

    D．CreditRisk+模型

    C．CreditPortfolioVien模型

    D．CreditMonitor模型


    正确答案：B
    答案为B。Credit Ri5k+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第5题：

    关于债券的估值方法，以下表述正确的是( )。

    A.交易所上市交易的债券采用收盘价估值

    B.对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值净价

    C.全国银行间债券市场交易的债券采用第三方估值机构提供价值价格价值

    D.中小企业私募债采用第三方估值机构提供价格估值


    正确答案：C

  • 第6题：

    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程；下列关于交易所上市交易品种的估值的说法错误的是（ ）。

    A.交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价
    B.交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值
    C.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值
    D.对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价

    答案：B
    解析：
    交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值。

  • 第7题：

    ()是指对股票进行估值时，对可比较的或者有代表性的公司进行分析，尤其注意有着相似业务的公司，以获得估值基础。

    A:绝对估值法
    B:相对估值法
    C:平均估值法
    D:加权估值法

    答案：B
    解析：
    相对估值法亦称可比公司法，是指对股票进行估值时，对可比较的或者有代表性的公司进行分析，尤其注意有着相似业务的公司.以获得估值基础。

  • 第8题：

    以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()

    A:CreditMetrics模型
    B:CreditRisk+模型
    C:CreditPortfolioView模型
    D:CreditMonitor模型

    答案：B
    解析：
    CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第9题：

    地统计分析理论基础包括（）、（）、（）和空间估值。


    正确答案:前提假设；区域化变量；变异分析

  • 第10题：

    Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　）。

    • A、保险学的精算理论
    • B、Merton模型
    • C、经济计量学理论
    • D、资产组合理论

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    标准型利率互换的估值方式包括（）。
    A

    拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值

    B

    拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值

    C

    拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值

    D

    拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是（）。
    A

    交易所上市的有价证券以其估值日正在证券交易所挂牌的市价进行估值

    B

    交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净值估值

    C

    在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价

    D

    对交易所上市的私募债券参考市场上公司债的收益率进行估值


    正确答案： B
    解析： 由于交易所上市的资产支持证券品种和私募债券交易不活跃，未来现金流也较难确认，所以按成本估值。

  • 第13题：

    Gredit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

    A．资产组合理论

    B．CAPM模型

    C．默顿期权定价理论

    D．多因素模型


    正确答案：C
    解析：Credit Monitor模型是在默顿(Merton)期权定价理论模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  • 第14题：

    Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

    A．保险学的精算理论

    B．默顿期权定价理论

    C．经济计量学理论

    D．资产组合理论


    正确答案：B

  • 第15题：

    （ ）是指对股票进行估值时，对可比较的或者代表性的公司进行分析，以获得估值基础。

    A．绝对估值法

    B．相对估值法

    C．平均估值法

    D．加权估值法


    正确答案：B
    相对估值法亦称可比公司法，是指对股票进行估值时，对可比较的或者代表性的公司进行分析，尤其注意有相似业务的公司的新近发行以及相似规模的其他新近的首次公开发行，以获得估值基础。

  • 第16题：

    CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。

    A．保险学的精算理论

    B．默顿期权定价理论

    C．经济计量学理论

    D．资产组合理论


    正确答案：B

  • 第17题：

    理论上，对债券进行估值采用贴现率是到期收益率。()


    答案：错
    解析：
    债券估值的基本原理就是现金流贴现。债券投资者持有债券，会获得利息和本金偿付。把现金流入用适当的贴现率进行贴现并求和，便可得到债券的理论价格。估值采用的贴现率是投资者对该情券要求的最低回报率，也称为必要回报率。债券的到期收益率（YTM)。是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也就是金融学中的内部报酬率（IRR）。

  • 第18题：

    跨境投资风险主要分为（ ）六个部分。

    A.政治风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险
    B.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险
    C.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、债券风险
    D.利率风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险

    答案：A
    解析：
    跨境投资风险主要分为政治风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险六个部分。

  • 第19题：

    （ ）的理论基础是经济学的一价定律。

    A.风险中性定价
    B.相对估值
    C.无套利定价
    D.绝对估值

    答案：C
    解析：
    无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"

  • 第20题：

    CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

    A:保险学的精算理论
    B:Merton模型
    C:经济计量学理论
    D:资产组合理论

    答案：B
    解析：
    CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

  • 第21题：

    标准型利率互换的估值方式包括（）。

    • A、拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
    • B、拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
    • C、拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值
    • D、拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值

    正确答案:A,C

  • 第22题：

    判断题
    利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　）。
    A

    保险学的精算理论

    B

    Merton模型

    C

    经济计量学理论

    D

    资产组合理论


    正确答案： D
    解析： Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

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