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CreditMonitor?对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A．保险学的精算理论B．默顿期权定价理论C．经济计量学理论D．资产组合理论

题目

CreditMonitor?对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A．保险学的精算理论

B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

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4.CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A．保险学的精算理论B．默顿期权定价理论C．经济计量学理论D．资产组合理论

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  • 第1题：

    CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。

    A．保险学的精算理论

    B．默顿期权定价理论

    C．经济计量学理论

    D．资产组合理论


    正确答案：B

  • 第2题：

    CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

    A.保险学的精算理论
    B.Merton模型
    C.经济计量学理论
    D.资产组合理论

    答案：B
    解析：
    CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

  • 第3题：

    CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

    A:保险学的精算理论
    B:Merton模型
    C:经济计量学理论
    D:资产组合理论

    答案：B
    解析：
    CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

  • 第4题：

    Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。

    A.保险学的精算理论
    B.Merton模型
    C.经济计量学理论
    D.资产组合理论

    答案：B
    解析：
    Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，所以估值的理论基础是Merton模型。

  • 第5题：

    Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
    A.资产组合理论 B. CAPM模型C.默顿期权定价理论 D.多因素模型


    答案：C
    解析：
    。Credit Monitor模型是在默顿（Merton)期权定价理论模型基础上 发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为 期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中，从而通过应用期权定价 理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

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