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假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。A．0.05B．0.06C．0.07D．0.08
题目
假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A．0.05
B．0.06
C．0.07
D．0.08
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参考答案和解析
正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。
解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。
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第1题：
假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%
正确答案：B
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第2题：
假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。
A.5.00%
B.6.00%
C.7.00%
D.8.00%答案：B解析：即期利率与远期利率的关系为（1﹢y2）2=（1﹢y1）（1﹢f2）。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，f2为远期利率，（1﹢y2）2=（1﹢5%）（1﹢7%），得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。 -
第3题：
如果1年期即期利率为7%，2年期即期利率为8%，按照期望假说理论，1年之后的1年期即期利率为10%。
B 根据即期利率(SpotRate)可以推断出远期利率(ForwardRate)。假设：l年 -
第4题：
假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。
A．5.00%
B．6.00%
C．7.00%
D．8.00%
正确答案：B
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第5题：
假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。
A. 5. 00% B. 6. 00% C. 7. 00% D. 8. 00%答案：B解析：。即期利率与远期利率的关系为（1 +Rn）n=(1+R1）……（1 + Rn)。 代入数据，（1 +R2）2 = (1+7%)(1 + 5%),得出R2≈6.00%。