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传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（ ）。A．证券组合的期望收益率B．证券组合的风险C．证券组合的投资目标D．证券组合的分散化程度

题目

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（ ）。

A．证券组合的期望收益率

B．证券组合的风险

C．证券组合的投资目标

D．证券组合的分散化程度

相似考题

1.资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优债券组合B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦

2.传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。A．证券组合的期望收益率B．证券组合的风险C．证券组合的投资目标D．证券组合的分散化程度

3.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A +50%B，则下列叙述正确的有( )．A．证券组合P为最小方差证券组合B．最小方差证券组合为64%A +36%BC．最小方差证券组合为36%A +64%BD．最小方差证券组合的方差为5．76%

4.下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定

参考答案和解析
正确答案：C
更多“传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。 A.证券组合的期望收益 ”相关问题

  • 第1题：

    以下有关证券组合被动管理方法的说法不正确的是( )。

    A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合

    B．证券市场不总是有效的

    C．期望获得市场平均收益

    D．寻找定价错误证券


    正确答案：B
    55.B【解析】被动管理方法认为证券市场是有效的。

  • 第2题：

    资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。

    A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合

    B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

    C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

    D．资本市场没有摩擦


    正确答案：ACD
    【解析】本题考查资本资产定价模型的假设条件，主要有三项，即选项ACD。

  • 第3题：

    下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。

    A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

    B.证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量

    C.证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关

    D.符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。

    A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

    B.所使用的权数之和可以不等于1

    C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例

    D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率


    正确答案：C

  • 第5题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。

    A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

    B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

    C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

    D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


    正确答案：D

  • 第6题：

    假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）


    正确答案：√

    证券组合A、B的b系数均小于证券组合c的b系数，因此，不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同b系数的新证券组合。

  • 第7题：

    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()


    答案：对
    解析：

  • 第8题：

    假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）


    答案：错
    解析：
    证券组合A的期望收益高于B，且β系数低于B，所以证券组合A优于B因此，用证券组合A和证劵组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。

  • 第9题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。

    A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    D:所使用的权数之和可以不等于1

    答案：B
    解析：
    加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法

  • 第10题：

    市场达到有效的重要前提为（）。

    • A、投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
    • B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、所有影响证券价格的信息都是自由流动的

    正确答案:A,D

  • 第11题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P为最小方差证券组合
    • B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
    • C、最小方差证券组合为36%A十64%B
    • D、最小方差证券组合的方差为0

    正确答案:B,D

  • 第12题：

    马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
    • B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:B

  • 第13题：

    （ ）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 A．证券组合的期望收益率 B．β系数 C．证券间的相关系数 D．证券各自的权重


    正确答案：B
    考点：掌握证券β系数的定义和经济意义。见教材第十一章第三节，P277。

  • 第14题：

    证券组合分析法的理论基础包括（ ）。

    A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

    B．证券收益率服从正态分布

    C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量

    D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查证券组合分析法的理论基础。ABCD选项都正确。

  • 第15题：

    若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )

    A组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均

    B组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均

    C组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均

    D组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系


    正确答案：ABD

  • 第16题：

    主动收益=（）。

    A.证券组合的真实收益+基准组合的收益

    B.证券组合的真实收益-基准组合的收益

    C.证券组合的真实收益基准组合的收益

    D.证券组合的真实收益基准组合的收益


    正确答案：B
    主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

  • 第17题：

    詹森指数的指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）


    正确答案：√

  • 第18题：

    资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 （ ）


    正确答案：√
    资本资产定价模型的假设共有三个：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场无摩擦。

  • 第19题：

    假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（）


    答案：对
    解析：
    证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数，因此，不能用证券组合A和证券组合β构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。

  • 第20题：

    传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（　）。

    A:证券组合的期望收益率
    B:证券组合的风险
    C:证券组合的投资目标
    D:证券组合的分散化程度

    答案：C
    解析：
    传统证券组合管理方法将证券组合按不同的投资目标分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。

  • 第21题：

    假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：
    （1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；
    （2）证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；
    （3）证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；
    那么（ ）。
    ?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
    ?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
    ?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
    ?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ

    答案：B
    解析：
    证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数，因此，不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。用证券组合A和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。

  • 第22题：

    资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
    • B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • C、投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
    • D、资本市场没有摩擦

    正确答案:A,B,D

  • 第23题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P的期望收益率为14%
    • B、证券组合P的期望收益率为15%
    • C、证券组合P的方差为20%
    • D、证券组合P的方差为25%

    正确答案:B,D

  • 第24题：

    多选题
    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
    A

    所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

    B

    所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

    C

    所使用的权数是组合中各证券的投资比例

    D

    所使用的权数可以是正，也可以为负


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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