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传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。A.证券组合的期望收益率B.证券组合的风险C.证券组合的投资目标D.证券组合的分散化程度

题目

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。

A.证券组合的期望收益率

B.证券组合的风险

C.证券组合的投资目标

D.证券组合的分散化程度


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  • 第1题:

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的有()。

    A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    D.所使用的权数可以是正,也可以为负

    答案:C,D
    解析:
    所使用的权数可以是正,也可以为负,为负表示卖空。

  • 第2题:

    传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。

    A:证券组合的期望收益率
    B:证券组合的风险
    C:证券组合的投资目标
    D:证券组合的分散化程度

    答案:C
    解析:
    传统证券组合管理方法将证券组合按不同的投资目标分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。

  • 第3题:

    证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是()。

    A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    B:所使用的权数之和可以不等于1
    C:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    D:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

    答案:C
    解析:
    加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率,是计算投资组合收益率最通用的方法。

  • 第4题:

    假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。()


    答案:错
    解析:
    证券组合A的期望收益高于B,且β系数低于B,所以证券组合A优于B因此,用证券组合A和证劵组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。

  • 第5题:

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是()。

    A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    D:所使用的权数之和可以不等于1

    答案:B
    解析:
    加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率,是计算投资组合收益率最通用的方法