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在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。A．历史模拟法B．德尔塔一正态分布法C．敏感性测试D．压力测试

题目

在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。

A．历史模拟法

B．德尔塔一正态分布法

C．敏感性测试

D．压力测试

相似考题

1.在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。 A.历史模拟法 B.德尔塔一正态分布法 C.敏感性测试 D.压力测试

2.在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。 A.历史模拟法 B.德尔塔-正态分布法 C.敏感性测试 D.压力测试

3.在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。 A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法 C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法

4.在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。 A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法 C.敏感性测试 D.压力测试

参考答案和解析
正确答案：A
43.A【解析】VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔一正态分布法；②完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
更多“在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是( )。A.历史模拟法 B.德尔塔一正态分布法C.敏感性测试 ”相关问题

  • 第1题：

    在各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。
    A.历史模拟法 B.德尔塔正态分布法
    C.敏感性测试 D.压力测试


    答案：A
    解析：
    。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风 险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第2题：

    在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。

    A:历史模拟法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:敏感性测试
    D:压力测试

    答案：A
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔一正态分布法。②完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第3题：

    在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法
    B.压力测试
    C.历史模拟法
    D.敏感性测试

    答案：C
    解析：
    VaR的计算方法。VaR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第4题：

    VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:局部估值法

    答案：B,C
    解析：
    VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第5题：

    在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（）。

    A:敏感性测试
    B:压力测试
    C:德尔塔-正态分布法
    D:历史模拟法

    答案：D
    解析：
    完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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