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在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。 A.历史模拟法 B.德尔塔-正态分布法 C.敏感性测试 D.压力测试
题目
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。
A.历史模拟法 B.德尔塔-正态分布法
C.敏感性测试 D.压力测试
A.历史模拟法 B.德尔塔-正态分布法
C.敏感性测试 D.压力测试
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第1题：
VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
正确答案：ABCD
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
-
第2题：
完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，德尔塔一正态分布就是典型的局部估值法。（ ）
正确答案：√
-
第3题：
通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是()。A:实际估值法
B:名义估值法
C:局部估值法
D:完全估值法答案：D解析：完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态作一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。 -
第4题：
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。
A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法
C.敏感性测试 D.压力测试答案：A解析：答案为A。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。 -
第5题：
VaR的计算方法有()。A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法答案：A,B,C,D解析：VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。 -
第6题：
在各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。
A.历史模拟法 B.德尔塔正态分布法
C.敏感性测试 D.压力测试答案：A解析：。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风 险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。 -
第7题：
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。A:历史模拟法
B:德尔塔一正态分布法
C:敏感性测试
D:压力测试答案：A解析：VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔一正态分布法。②完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。 -
第8题：
在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法
B.蒙特卡罗模拟法
C.完全模拟法
D.局部估值法答案：B解析： -
第9题：
以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（ ）。A.对于非线性产品估值准确性较低
B.对于期权类产品，VaR值准确性较低
C.计算效率较低
D.结果解释说明较难答案：C解析：计算效率较低是蒙特卡罗模拟法的缺点。
考点：市场风险计量方法 -
第10题：
单选题下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。A计算效率较高
B不需要通过历史数据来分析
C对于非线性产品估值准确性较低
D假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是（ ）。A实际估值法
B名义估值法
C局部估值法
D完全估值法
正确答案： D解析：
完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。 -
第12题：
单选题在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（ ）。[2013年12月真题]A德尔塔-正态分布法
B压力测试
C历史模拟法
D敏感性测试
正确答案： B解析：
VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法；②完全估值法。德尔塔-正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。 -
第13题：
VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
正确答案：ABCD
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。 -
第14题：
在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德尔塔-正态分布法
B:完全模拟法
C:蒙特卡洛模拟法
D:局部估值法答案：C解析：蒙特卡罗模拟法基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。其优点是：①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。 -
第15题：
下列属于完全估值法的有()。A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:市盈率估值法答案：B,C解析：目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法，其中德尔塔一正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。 -
第16题：
在计算VaR的各方法中，（）的计算涉及到随机模拟过程。A:局部估值法
B:蒙特卡罗法
C:历史模似法
D:德乐塔-正态分布法答案：B解析：蒙特卡罗模拟法模拟的、VaR计算原理与历史模拟法此类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的造径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。 -
第17题：
在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法答案：B解析：蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。 -
第18题：
VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法答案：B,C解析：VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。 -
第19题：
在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（）。A:敏感性测试
B:压力测试
C:德尔塔-正态分布法
D:历史模拟法答案：D解析：完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。 -
第20题：
在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（ ）。A.德尔塔一正态分布法
B.压力测试
C.历史模拟法
D.敏感性测试答案：C解析：VaR的计算方法。VaR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。 -
第21题：
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
- A、计算效率较高
- B、不需要通过历史数据来分析
- C、对于非线性产品估值准确性较低
- D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
正确答案:B -
第22题：
单选题在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是( )。A德尔塔-正态分布法
B压力测试
C历史模拟法
D敏感性测试
正确答案： C解析： -
第23题：
单选题VaR的计算方法有（ ）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法AⅠ、Ⅲ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： B解析：
VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔-正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。 -
第24题：
单选题在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是（ ）。[2016年9月真题]A历史模拟法
B全局估值法
C蒙特卡罗模拟法
D德尔塔-正态分布法
正确答案： D解析：
局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔-正态分布法就是典型的局部估值法。AC两项属于完全估值法。