itgle.com

转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动服从正态分布

题目

转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．

A．股票现行价格可被自由买进或卖出

B．期权是美式期权

C．在期权到期日前，股票无股息支付

D．股票的价格变动服从正态分布

相似考题

1.权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）

2.下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出

3.布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。A:存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出 B:在期权到期日前，股票无股息支付 C:期权是美式期权 D:股票可被自由买进或卖出

4.转债的定价BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（ ）。A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动成正态分布

参考答案和解析
正确答案：ACD
80. ACD【解析】布莱克一斯科尔斯模型的假设前提主要有：①股票可被自由买进或卖出： ②期权是欧式期权；③在期权到期日前，股票无股息支付；④存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或贷出；⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动；⑥股票的价格变动呈正态分布。
更多“转债的定价Black － Scholes期权定价模型的假设前提包括( ).A.股票现行价格可被自由买进或卖出 ”相关问题

  • 第1题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第2题：

    26、期权定价的方法主要包括（）

    A．Black-Scholes-Merton模型

    B．二叉树定价模型

    C．风险中性定价模型

    D．资本资产定价模型

    E．套利定价模型


    Black-Scholes-Merton 模型;二叉树定价模型;风险中性定价模型

  • 第3题：

    84、期权定价方法主要包括（）

    A．Black-Scholes-Merton模型

    B．二叉树定价模型

    C．风险中性定价模型

    D．资本资产定价模型

    E．套利定价模型


    Black-Scholes-Merton 模型;二叉树定价模型;风险中性定价模型

  • 第4题：

    下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。

    A:期权是欧式期权
    B:股票可被自由买连或卖出
    C:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
    D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出

    答案：D
    解析：
    布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有：①股票可被自由买进或卖出。②期权是欧式期权。③在期权到期日前，股票无股息支付。④存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出。⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动。⑥股票的价格变动成正态分布。

  • 第5题：

    期权定价的方法主要包括（）

    A．Black-Scholes-Merton模型

    B．二叉树定价模型

    C．风险中性定价模型

    D．资本资产定价模型

    E．套利定价模型


    Black-Scholes-Merton 模型;二叉树定价模型;风险中性定价模型

相关内容