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指数策略和免疫策略的区别在于处理利率暴露风险的方式不同。 （ ）
题目
指数策略和免疫策略的区别在于处理利率暴露风险的方式不同。 （ ）
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第1题：
加强指数法与积极型股票投资策略之间的显著区别在于()。A:投资管理方式不同
B:风险控制程度不同
C:收益率不同
D:交易成本和管理费用不同答案：B解析：加强指数法与积极型股票投资策略之间存在着显著的区别，也就是风险控制程度不同。加强指数法的重点是在复制组合的基础上加强风险控制，其目的不在于积极寻求投资收益的最大化，因此通常不会引起投资组合特征与基准指数之间的实质性背离。 -
第2题：
债券投资组合的指数策略和免疫策略区别在于（）。A:前者常被使用，后者很少被使用
B:前者属于消极管理策略，后者属于积极管理策略
C:处理利率风险暴露的方式不同
D:假定的均衡交易价格不同答案：C解析：指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同：债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合，在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。 -
第3题：
债券投资组合的指数策略和免疫策略的区别在于（）。A:处理利率风险暴露的方式不同
B:假定的均衡交易价格不同
C:前者常被使用，后者很少被使用
D:前者属于消极管理策略，后者属于积极管理策略答案：A解析：指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同：债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合，在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。 -
第4题：
以下对于指数策略和免疫策略的说法，正确的有()。A:都假定市场价格是公平的均衡交易价格
B:处理利率风险暴露的方式相同
C:处理利率风险暴露的方式不同
D:都是积极的债券组合管理策略答案：A,C解析：指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格，二者区别在于处理利率暴露风险的方式不同。二者都是消极的债券组合管理策略。 -
第5题：
债券投资组合的指数策略和免疫策略的区别在于（）。A:前者属于消极管理策略，后者属于积极管理策略
B:前者常被使用，后者很少被使用
C:规定的均衡交易价格不同
D:处理利率风险暴露的方式不同答案：D解析：指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同：债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合，在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。