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时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）

题目

时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）

相似考题

1.时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10 000元的含义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10 000元。（ ）

2.假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96) A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96

3.时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元的含义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）

4.时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握，最大损失为10000元。（ ）

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  • 第1题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。

    A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%

    B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元

    C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元

    D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能


    正确答案：BD

  • 第2题：

    某基金产品的投资组合由价值200万元的X公司股票和价值300万元的Y公司股票构成,X公司股票的日波动率为2.5%,Y公司股票的日波动率为3%,且X公司股票和Y公司股票收益间的相关系数为0.8,计算该组合持有期限为20天,置信水平为95%的VaR值为()百万元。(假定股票收益率服从正态分布,置信水平为95%的临界值为1.645)

    A、0.9815

    B、0.4480

    C、4.375

    D、5.476


    参考答案：A

  • 第3题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。 A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95% B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元 C．明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元 D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能


    正确答案：BD
    考点：掌握VaR的概念与计算的基本原理。见教材第八章第三节，P397。

  • 第4题：

    假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 （标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）

    A．3.92

    B．1.96

    C．-3.92

    D．-l 96


    正确答案：B

  • 第5题：

    根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。

    A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

    B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

    C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

    D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能


    正确答案：BD

  • 第6题：

    “时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其含义就是：“明天该股票组合最大损失超过l0000元有的可能低于5%。”（ ）


    正确答案：√

  • 第7题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。

    A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
    B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
    C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
    D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

    答案：B,D
    解析：
    VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意，“时间为1天，置信水平为95%（概率），所持股票组合的VaR=10000元”，涵义就是“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”，或者是“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。

  • 第8题：

    关于β系数，以下说法正确的是（ ）。

    A.β系数是根据历史资料统计而得到的
    B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
    C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和
    D.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和

    答案：A,C
    解析：
    β系数是根据历史资料统计而得到的。股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和。

  • 第9题：

    在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。

    A.5％
    B.30％
    C.50％
    D.95％

    答案：D
    解析：
    在置信水平α％的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。

  • 第10题：

    某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）

    • A、该投资组合有5%概率损失至少为100万
    • B、该投资组合有5%概率获利至少为100万
    • C、该投资组合有95%概率损失至少为100万
    • D、该投资组合有95%概率获利至少为100万

    正确答案:D

  • 第11题：

    判断题
    假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VA.R值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]
    A

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

    B

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

    C

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

    D

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小


    正确答案： A
    解析：
    在其他测算条件相同的情况下，95%的置信度意味着有95%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着有99%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值。

  • 第13题：

    时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000兀的涵义是明天该股票组合有95%的把握，最大损失为l0000元。 （ ）


    正确答案：×
    涵义是明天该股票组合有95%的把握保证，最大损失不超过10000元

  • 第14题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。

    A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元

    B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元

    C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

    D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%


    正确答案：BD
    【解析】本题考查VaR法的内容。BD选项正确。

  • 第15题：

    在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第16题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。

    A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

    B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

    C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

    D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能


    正确答案：BD

  • 第17题：

    假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。

    A．3．92

    B．1．96

    C．-3．92

    D．-1．96


    正确答案：B
    在正态分布情况下，均值VaR和零值VaR可以表示为：VaR=初始投资额×置信水平下的临界值×标准差×时间的方差=100×1．96×1%×1=1．96。故选B。

  • 第18题：

    时间为1天，置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元的含义是明天该股票组 合有95%的把握，达到最大损失为10 000元。 （ ）


    答案：错
    解析：
    时间为1天，置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元，其含义是 明天该股票组合有95%的把握保证，其最大损失不超过10 000元。

  • 第19题：

    “时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。

    A:后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元
    B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元
    C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能
    D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能

    答案：C
    解析：
    “时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是：“后天该股票组合可有90%的把握保证，其最大损失不会超过20000元”，或者是“后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能”。

  • 第20题：

    关于β系数，以下说法正确的有（）。

    A.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数相乘再加总求和
    B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
    C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数相乘再加总求和
    D.β系数是根据历史资料统计而得到的

    答案：A,D
    解析：
    A、B、C三项，假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数，则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。D项，β系数是根据历史资料统计而得到的，在应用中，通常就用历史的β系数来代表未来的β系数。

  • 第21题：

    假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)
    A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96


    答案：B
    解析：

  • 第22题：

    某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。

    • A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
    • B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
    • C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
    • D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（  ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

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