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更多“资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论可以。( ) ”相关问题
  • 第1题:

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。

    A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C.套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D.套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案:AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第2题:

    (2016年)套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。
    Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:C
    解析:
    Ⅲ项,资本资产定价模型的假设条件较多,对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设,而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

  • 第3题:

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说 法中正确的是( )。
    A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的


    答案:A,C
    解析:
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险,套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第4题:

    套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是(  )。
    Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:C
    解析:
    Ⅲ项,资本资产定价模型的假设条件较多,对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设,而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

  • 第5题:

    套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。()


    答案:对
    解析:
    套利定价理论评价资产组合的收益率,而资产组合中个别资产的个别风险是可以被分散掉的。