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参考答案和解析
正确答案:D
【考点】熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节,P396。
更多“鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以( )为核心。 A.RAROC B.KDJ C.MACD D.VaR ”相关问题
  • 第1题:

    现代风险管理强调采用以()为核心。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案:D
    解析:
    名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法,传统风险管理存在很多的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR法为核心,辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。

  • 第2题:

    企业风险管理和传统风险管理的主要区别在于传统风险管理只强调:Ⅰ.资产和负债风险。Ⅱ.与保险方案有关的风险。Ⅲ.影响机构目标实现的风险。

    A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
    B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。
    C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对。

    答案:A
    解析:
    Ⅰ.正确。资产和负债风险属于传统风险管理。Ⅱ.正确。与保险方案有关的风险属于传统风险管理。Ⅲ.不正确,影响机构目标实现的风险属于企业风险管理。

  • 第3题:

    鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有( )。
    Ⅰ.VaR计算简便
    Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
    Ⅲ.VaR限额是动态的
    Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案:A
    解析:
    鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势:(1)VaR限额是动态的,其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。(2)VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。(4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。(5)VaR考虑了不同组合的风险分散效应。(6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第4题:

    企业风险管理和传统风险管理的主要区别在于传统风险管理只强调:( )Ⅰ.资产和负债风险。Ⅱ,与保险方案有关的风险。Ⅲ.影响机构目标实现的风险。

    A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的
    B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的
    C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对

    答案:A
    解析:
    Ⅰ.正确。资产和负债风险属于传统风险管理。Ⅱ.正确。与保险方案有关的风险属于传统风险管理。Ⅲ.不正确,影响机构目标实现的风险属于企业风险管理。故选A。

  • 第5题:

    鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。
    Ⅰ.VaR计算简便
    Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
    Ⅲ.VaR限额是动态的
    Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
    B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
    C:Ⅱ、Ⅳ.
    D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

    答案:A
    解析:
    鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势:(1)VaR限额是动态的,其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。(2)VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。(4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。(5)VaR考虑了不同组合的风险分散效应。(6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。