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现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。（ ）

题目

现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。（ ）

相似考题

1.市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）

2.鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A．RAROC B．KDJ C．MACD D．VaR

3.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,证券公司应根据具体情况设置风险限额,如()等方法,并明确限额处理流程,严格监督相关限额制度的执行情况。A、敞口限额、集中度限额B、敏感性限额C、风险价值(VaR)限额D、风险预警限额、止损限额

4.现代风险管理强调采用VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法的优势是( )．A．VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B．VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C．VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应E．VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，有助于深入了解到整个企业的风险状况

更多“现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合 ”相关问题

  • 第1题：

    敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    量化风险的手段和工具包括（ ）。
    Ⅰ.VaR法
    Ⅱ.敏感性分析法
    Ⅲ.情景分析法
    Ⅳ.压力测试

    A：Ⅰ.Ⅱ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：D
    解析：
    量化风险的手段和工具有很多，包括VaR法、敏感性分析法、情景分析法、压力测试、波动率分析法等常用量化工具。

  • 第3题：

    现代风险管理强调采用以（ ）为核心。
    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案：D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR法为核 心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的 风险限额组合。

  • 第4题：

    现代风险管理强调采用以()为核心。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案：D
    解析：
    名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法，传统风险管理存在很多的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR法为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。

  • 第5题：

    市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ）


    答案：对
    解析：
    市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。

  • 第6题：

    高级管理层在制定和审议利率风险管理政策、程序和限额时，应考虑（）的结果。

    • A、久期分析
    • B、敏感性分析
    • C、情景模拟
    • D、压力测试

    正确答案:D

  • 第7题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅱ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第8题：

    在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。

    • A、VaR分析
    • B、事后检验
    • C、敏感性分析
    • D、压力测试

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（　）

    • A、压力测试
    • B、交易限额管理
    • C、风险限额管理
    • D、止损限额管理
    • E、市场风险对冲

    正确答案:B,C,D,E

  • 第10题：

    单选题
    量化风险的手段和工具包括（　　）Ⅰ．VaR法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．情景分析法Ⅳ．压力测试
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    对企业经营过程中风险点进行分析后，需要对风险敞口量化分析，只有通过定量分析，才能衡量企业的风险承受能力。量化风险的手段和工具有很多，包括VaR法、敏感性分析法、情景分析法、压力测试、波动率分析法等常用量化工具。

  • 第11题：

    单选题
    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于风险管理说法错误的是()。
    A

    风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险

    B

    风险识别包括感知风险和识别风险两个环节

    C

    风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等

    D

    风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口


    正确答案： 风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险,风险识别包括感知风险和识别风险两个环节,风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等,风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口
    解析： 风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险，根据风险定义域来源有效识别风险。风险管理者首先要分析投资项目的风险暴露，风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口。

  • 第13题：

    量化风险的手段和工具包括（ ）。
    Ⅰ.VaR法
    Ⅱ.敏感性分析法
    Ⅲ.情景分析法
    Ⅳ.压力测试

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：D
    解析：
    量化风险的手段和工具有很多，包括VaR法、敏感性分析法、情景分析法、压力测试、波动率分析法等常用量化工具。

  • 第14题：

    在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。

    A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
    B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
    C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势：①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化；②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源；③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；④VaR考虑了不同组合的风险分散效应；⑤VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很，好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第15题：

    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是()。

    A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
    B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
    C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    这是VaR方法对传统风险管理局限性的突破。

  • 第16题：

    根据压力测试涵盖风险类型和业务范围等的差异，压力测试可以分为（ ）。

    A.全面压力测试
    B.敏感性测试
    C.专项压力测试
    D.情景测试
    E.简单压力测试

    答案：A,C
    解析：
    根据压力测试涵盖风险类型和业务范围等的差异，压力测试可以分为全面压力测试和专项压力测试。

  • 第17题：

    资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。

    A:单一风险
    B:组合风险
    C:多维风险
    D:风险管理

    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    证券公司应定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资产为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    对国别风险应实行（），在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按国别合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。

    • A、账户管理
    • B、限额管理
    • C、资金管理
    • D、压力测试

    正确答案:B

  • 第21题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（）为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。

    • A、头寸规模控制
    • B、名义值法
    • C、风险控制
    • D、VaR

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    分析不同情景下组合风险状况的工具是（）。
    A

    压力测试

    B

    行业限额管理

    C

    全面风险管理

    D

    经济资本

    E

    RAROC


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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