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进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。A．计算资产配置的风险B．计算组合的期望收益率C．确定不同资产投资之间的相关程度D．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
题目
进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。
A．计算资产配置的风险
B．计算组合的期望收益率
C．确定不同资产投资之间的相关程度
D．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
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第1题：
进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。
A.确定不同资产投资之间的相关程度
B.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
C.确定有效市场前沿
D.确定资产类别收益预期答案：A,B,C解析：构造最优投资组合的内容包括：（1）确定不同资产投资之间的相关程度；（2）确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度；（3）确定有效市场前沿。 -
第2题：
某投资者准备用100万美元进行投资，投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中，无风险资产的年收益率14%，风险资产的年期望收益率28%，风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%，试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比，以及构造的资产组合的期望收益率。
(1) A公司债券的发行价格 ＝100×8%×(P/A10%5)+100×(P/F10%5) ＝92.42(元) A债券的资金成本＝100×8%×(1-33%)÷[92.42×(1-3%)]＝5.98%(2) A公司债券的内在价值 ＝100×8%×(P/A12%5)+100×(P/F12%5) ＝85.58(元) 国库券内在价值＝100×7%×(P/A12%5)+100×(P/F12%5) ＝81.97(元) B种股票的内在价值＝3÷12%＝25(元) 由于A债券的价值低于其价格B股票的价值低于其价格国库券的价值高于其价格所以该公司应投资购买国库券。 (1) A公司债券的发行价格 ＝100×8%×(P/A，10%，5)+100×(P/F，10%，5) ＝92.42(元) A债券的资金成本＝100×8%×(1-33%)÷[92.42×(1-3%)]＝5.98%(2) A公司债券的内在价值 ＝100×8%×(P/A，12%，5)+100×(P/F，12%，5) ＝85.58(元) 国库券内在价值＝100×7%×(P/A，12%，5)+100×(P/F12%，5) ＝81.97(元) B种股票的内在价值＝3÷12%＝25(元) 由于A债券的价值低于其价格，B股票的价值低于其价格，国库券的价值高于其价格，所以该公司应投资购买国库券。 -
第3题：
20、投资规划的合理步骤是（）。
A．财务分析-风险分析-资产配置-投资组合管理
B．风险分析-资产配置-投资组合管理-财务分析
C．财务分析-资产配置-风险分析-投资组合管理
D．投资组合管理-财务分析-风险分析-资产配置
A -
第4题：
61、一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么_________。
A．以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B．以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C．只投资风险资产
D．不可能有这样的资产组合
C -
第5题：
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么_________。
A．不可能有这样的资产组合
B．只投资风险资产
C．以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D．以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合