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特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）A．正确B．错误

题目

特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）

A．正确

B．错误

相似考题

1.关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

2.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。 ( )

3.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）

4.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时．特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）

更多“特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险,因此当一项资产只是资产组合中的一部分时,特 ”相关问题

  • 第1题：

    特雷诺指数运用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）


    正确答案：√
    本题是对特雷诺指数风险的考查。

  • 第2题：

    特瑞诺指数衡量的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合的一部分时，特瑞诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标来运用。但它的问题在于无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案：B
    解析：
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第4题：

    当一项资产只是资产组合中的一部分时，( )就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。

    A．特雷诺指数

    B．夏普指数

    C．阿尔法指数

    D．詹森指数


    参考答案：A
    解析：特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。

  • 第5题：

    特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当—项资产只是资产组合中的—部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）


    正确答案：√

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