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经典绩效衡量方法存在的问题有（ ）。A．CAPM模型的有效性问题B．SM1误差可能引致的绩效衡量误差C．基金组合的风险水平并非一成不变D．以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇

题目

经典绩效衡量方法存在的问题有（ ）。

A．CAPM模型的有效性问题

B．SM1误差可能引致的绩效衡量误差

C．基金组合的风险水平并非一成不变

D．以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇

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  • 第1题：

    经典绩效衡量方法存在的问题有（ ）。

    A．CAPM模型的有效性问题

    B．SML误差可能引致的绩效衡量误差

    C．基金组合的风险水平并非一成不变

    D．以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    误差修正模型的优点有

    A．消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题

    B．消除模型可能存在的多重共线性问题

    C．保证了变量水平值的信息没有被忽视

    D．该模型可以用经典的回归方法进行估计


    消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题;消除模型可能存在的多重共线性问题;保证了变量水平值的信息没有被忽视;该模型可以用经典的回归方法进行估计

  • 第3题：

    如果回归模型的戈德菲尔德-匡特检验显著，则该模型可能存在的问题是（)。

    A．异方差问题

    B．自相关性问题

    C．多重共线性问题

    D．模型设定误差问题


    异方差问题

  • 第4题：

    下列关于误差修正模型的优点，说法错误的是（ ）。

    A.消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题
    B.消除模型可能存在的多重共线性问题
    C.所有变量之间的关系都可以通过误差修正模型来表达
    D.误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视

    答案：C
    解析：
    误差修正模型优点有以下四个：①一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题；②一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题；③误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视；④由于误差修正项本身的平稳性，使得该模型可以用经典的回归方法进行估计，尤其是模型中差分项可以使用通常的t检验与f检验来进行选取。

  • 第5题：

    误差修正模型的优点包括

    A．一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题

    B．一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题

    C．误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视

    D．由于误差修正项本身的平稳性，使得该模型可以用经典的回归方法进行估计，尤其是模型中差分项可以使用通常的t检验与F检验来进行选取


    一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题;一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题;误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视;由于误差修正项本身的平稳性，使得该模型可以用经典的回归方法进行估计，尤其是模型中差分项可以使用通常的t检验与F检验来进行选取

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