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经典绩效衡量方法存在的问题包括（ ）。A．CAPM模型的有效性问题B．SM1误定可能引致的绩效衡量误差C．基金组合的风险水平并非一成不变D．以单一市场组合为基准的单一参量衡量指数会使绩效评价有失偏颇

题目

经典绩效衡量方法存在的问题包括（ ）。

A．CAPM模型的有效性问题

B．SM1误定可能引致的绩效衡量误差

C．基金组合的风险水平并非一成不变

D．以单一市场组合为基准的单一参量衡量指数会使绩效评价有失偏颇

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1.经典绩效衡量方法存在的问题( )。A.CAPM模型的有效性问题B.SML误定可能引致的绩效衡量误差C.基金组合的风险水平并非一成不变D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇

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4.经典绩效衡量方法存在的问题包括( )。（1分）A．CAPM模型的有效性问题B．SML误定可能引致的绩效衡量误差C．基金组合的风险水平并非一成不变D．以单一市场组合为基准的单一参量衡量指数会使绩效评价有失偏颇

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  • 第1题：

    经典绩效衡量方法存在的问题有（ ）。

    A．CAPM模型的有效性问题

    B．SML误差可能引致的绩效衡量误差

    C．基金组合的风险水平并非一成不变

    D．以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    除了建立在资本资产定价模型基础上的三大经典风险调整绩效衡量方法之外，其他的风险调整衡量方法有()。

    A:信息比率
    B:M2测度
    C:夏普指数
    D:特雷诺指数

    答案：A,B
    解析：
    C、D项是三大经典风险调整衡量方法中的内容，只有A、B项是其之外的风险调整衡量方法。

  • 第3题：

    误差修正模型的优点有

    A．消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题

    B．消除模型可能存在的多重共线性问题

    C．保证了变量水平值的信息没有被忽视

    D．该模型可以用经典的回归方法进行估计


    消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题;消除模型可能存在的多重共线性问题;保证了变量水平值的信息没有被忽视;该模型可以用经典的回归方法进行估计

  • 第4题：

    三大经典风险调整绩效衡量方法不包括（ ）。

    A.特雷诺指数
    B.夏普指数
    C.绩效指数
    D.詹森指数

    答案：C
    解析：
    三大经典风险调整绩效衡量方法为：特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。

  • 第5题：

    三大经典风险调整绩效衡量方法包括（）。

    A:詹森指数
    B:基准跟踪误差
    C:夏普指数
    D:特雷诺指数

    答案：A,C,D
    解析：
    三大经典风险调整绩效衡量方法包括：①特雷诺指数，给出了基金份额系统风险的超额收益率；②夏普指数，以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准善的招额收益率；③詹森指数，是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

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