第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
关于下列期权品种交易场所,说法正确的是()。
第7题:
下列关于Vega的说法正确的有()
第8题:
下列关于债券期权交易的说法中,正确的是()。
第9题:
看涨期权的买方,成为期货多头
看跌期权的买方,成为期货空头
看涨期权的卖方,成为期货多头
看跌期权的卖方,成为期货空头
第10题:
看涨期权的Rho是负的
看跌期权的Rho是负的
Rho随标的证券价格单调递增
期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
第11题:
普通期权(VanillaOption)主要在场外交易
第12题:
期权买方拥有的是权力而非义务
期权买方可以放弃行权
期权买方可以选择在到期日前交割
如果市场波动加剧,期权买方可能的损失将会加大
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
下列关于Rho的性质说法正确的有()。
第19题:
关于期权,下列说法正确的有()。
第20题:
期权到期,持有者必须行权
美式期权只能在期权到期日执行
欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
第21题:
股指期权可以现金交割,也可以实物交割
股指期权只有欧式期权
股指期权只能现金交割
股指期权可以是欧式期权,也可以是美式期权
第22题:
期权也称选择权
期权交易的直接对象是证券
期权交易的直接对象是买卖证券的权利
期权交易赋予其购买者可在规定期间内进行交易的权利
第23题:
内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定
看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格
期权的内涵价值有可能小于0
期权的内涵价值总是大于等于0