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下列关于期权的说法,正确的有()。A:利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值C:期权权利期限越长,期权的时间价值越大D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升

题目
下列关于期权的说法,正确的有()。

A:利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降
B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
C:期权权利期限越长,期权的时间价值越大
D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升

相似考题
参考答案和解析
答案:B,C
解析:
A项,利率提高,期权标的物如股票、情券的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下跌,看跌期权的内在价值上涨;D项,标的资产分红付息等特使标的资产的价格下降。
更多“下列关于期权的说法,正确的有()。”相关问题
  • 第1题:

    下列是关于期权合约的说法,正确的有()。

    A:期权权利期限越长,期权的时间价值越大
    B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升
    C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
    D:利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降

    答案:A,C
    解析:
    B项,标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降;D项,利率提高,期权标的物如股票、债券的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高;利率提高,又会使期权价格的机会成本提高,有可能使资金从期权市场流向格价已下降的股票、债券等现货市场,减少对期权交易的需求,进而又会佳期权价格下降。

  • 第2题:

    下列关于期权的买方和卖方说法正确的是( )。

    A:期权买方盈利是无限的
    B:期权卖方的盈利是无限的
    C:期权买方的亏损是有限的
    D:期权卖方的亏损是无限的

    答案:A,C,D
    解析:
    期权的特点。

  • 第3题:

    下列关于美式期权和欧式期权的说法,正确的有()。
    Ⅰ.在其他条件相同的情况下,美式期权的价格通常高于欧式期权
    Ⅱ.美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别
    Ⅲ.对于买方来说,美式期权的行权机会多于欧式期权
    Ⅳ.美式期权在美国市场占主流,欧式期权在欧洲市场占主流

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案:B
    解析:
    美式期权,是指期权买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使权利的期权;欧式期权,是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别,市场上交易最多的是美式期权。由于美式期权的行权机会多于欧式期权,所以通常情况下,其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。

  • 第4题:

    关于期权交易,下列说法正确的有()。
    Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案:B
    解析:
    买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头,所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险;买进看涨期权的运用之一是限制卖出标的资产风险,所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第5题:

    关于期权,下列说法正确的是(  )。
    A.期权到期,持有者必须行权
    B.美式期权只能在期权到期日执行
    C.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
    D.目前广泛采用的期权评估方法有布莱克一斯科尔斯模型和Lattice模型。


    答案:D
    解析:
    选项A,期权虽然赋予其持有者到期行使权利的选择权,但持有者不一定必须行使该权利;选项B,美式期权可在期权有效期内任何时候执行;选项C,欧式期权只能在期权到期日执行。

  • 第6题:

    关于下列期权品种交易场所,说法正确的是()。

    • A、普通期权(VanillaOption)主要在场外交易

    正确答案:D

  • 第7题:

    下列关于Vega的说法正确的有()

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    下列关于债券期权交易的说法中,正确的是()。

    • A、债券期权的卖方出售的是债券
    • B、债券期权的买方不可以选择不执行外汇期权
    • C、债劵权是指现货期权
    • D、债券期权是美式期权

    正确答案:C

  • 第9题:

    多选题
    下列关于期货期权行权后的说法,正确的有(    )。
    A

    看涨期权的买方,成为期货多头

    B

    看跌期权的买方,成为期货空头

    C

    看涨期权的卖方,成为期货多头

    D

    看跌期权的卖方,成为期货空头


    正确答案: D,B
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    下列关于Rho的性质说法正确的有()。
    A

    看涨期权的Rho是负的

    B

    看跌期权的Rho是负的

    C

    Rho随标的证券价格单调递增

    D

    期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小


    正确答案: B,C,D
    解析: Rho的性质如下: ①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的; ②Rho随标的证券价格单调递增; ③对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大; ④对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大; ⑤越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大; ⑥越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小; ⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0,也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第11题:

    单选题
    关于下列期权品种交易场所,说法正确的是()。
    A

    普通期权(VanillaOption)主要在场外交易


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    关于美式期权,下列说法正确的有()
    A

    期权买方拥有的是权力而非义务

    B

    期权买方可以放弃行权

    C

    期权买方可以选择在到期日前交割

    D

    如果市场波动加剧,期权买方可能的损失将会加大


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列关于实值、虚值、平值期权的说法,正确的有()。

    A.虚值期权的内在价值等于0
    B.平值期权的内在价值等于0
    C.虚值期权的内在价值小于0
    D.实值期权的内在价值大于0

    答案:A,B,D
    解析:
    实值期权,也称期权处于实值状态,是指内涵价值计算结果大于0的期权。虚值期权,也称期权处于虚值状态,是指内涵价值计算结果小于0的期权。由于计算结果小于0,所以虚值期权的内涵价值等于0。平值期权,也称期权处于平值状态,是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下,买方立即执行期权合约损益为0的期权。与虚值期权相同,平值期权的内涵价值也等于0。

  • 第14题:

    关于股票期权,以下说法正确的有()。

    A.股票认沽期权就是股票看涨期权
    B.股票认购期权就是股票看跌期权
    C.股票认沽期权就是股票看跌期权
    D.股票认购期权就是股票看涨期权

    答案:C,D
    解析:
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利,所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利,所以看涨期权也称为买权、认购期权。

  • 第15题:

    下列关于欧式期权与美式期权的说法中,正确的有( )。
    Ⅰ.欧式期权只能在期权到期日执行
    Ⅱ.修正的美式期权只能在期权到期日执行
    Ⅲ.美式期权可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行
    Ⅳ.修正的美式期权也被称为“百慕大期权”

    A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:D
    解析:
    欧式期权只能在期权到期日执行;美式期权则可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行;修正的美式期权也被称为“百慕大期权”或“大西洋期权”,可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行。

  • 第16题:

    下列关于Rho的性质说法正确的有( )。

    A. 看涨期权的Rho是负的
    B. 看跌期权的Rho是负的
    C. Rho随标的证券价格单调递增
    D. 期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小

    答案:B,C,D
    解析:
    Rho的性质如下:①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;②Rho随标的证券价格单调递增;③对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大;④对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大;⑤越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;⑥越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率
    变化对期权价值的影响越小;⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第17题:

    关于期权,下列说法正确的是( )。

    A:期权到期,持有者必须行权
    B:美式期权只能在期权到期日执行
    C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
    D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型

    答案:D
    解析:
    选项A,期权虽然赋予其持有者到期行使权利的选择权,但持有者不一定必须行使该权利;选项B,美式期权可在期权有效期内任何时候执行;选项C,欧式期权只能在期权到期日执行。

  • 第18题:

    下列关于Rho的性质说法正确的有()。

    • A、看涨期权的Rho是负的
    • B、看跌期权的Rho是负的
    • C、Rho随标的证券价格单调递增
    • D、期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小

    正确答案:B,C,D

  • 第19题:

    关于期权,下列说法正确的有()。

    • A、期权到期,持有者必须行权
    • B、美式期权只能在期权到期日执行
    • C、欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
    • D、目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
    • E、期权合同主要包括看涨期权和看跌期权

    正确答案:D,E

  • 第20题:

    多选题
    关于期权,下列说法正确的有()。
    A

    期权到期,持有者必须行权

    B

    美式期权只能在期权到期日执行

    C

    欧式期权可在期权有效期内任何时候执行

    D

    目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型

    E

    期权合同主要包括看涨期权和看跌期权


    正确答案: D,A
    解析: 选项A,期权虽然赋予其持有者到期行使权利的选择权,但持有者不一定必须行使该权利;选项B,美式期权可在期权有效期内任何时候执行;选项C,欧式期权只能在期权到期日执行。

  • 第21题:

    多选题
    关于股指期权下列说法正确的是(  )
    A

    股指期权可以现金交割,也可以实物交割

    B

    股指期权只有欧式期权

    C

    股指期权只能现金交割

    D

    股指期权可以是欧式期权,也可以是美式期权


    正确答案: B,A
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    下列关于该期权交易的说法中,正确的有(  )。
    A

    期权也称选择权

    B

    期权交易的直接对象是证券

    C

    期权交易的直接对象是买卖证券的权利

    D

    期权交易赋予其购买者可在规定期间内进行交易的权利


    正确答案: D,C
    解析:

  • 第23题:

    多选题
    关于期权的内涵价值,下列说法正确的是(    )。
    A

    内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定

    B

    看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格

    C

    期权的内涵价值有可能小于0

    D

    期权的内涵价值总是大于等于0


    正确答案: A,B,D
    解析: