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已知某项资产收益率的期望值是10%，标准差是6%，假设其风险价值系数是5%，无风险收益率为6%，则该项资产的风险收益率是（ ）。A．60%B．3%C．9%D．8%
题目
已知某项资产收益率的期望值是10%，标准差是6%，假设其风险价值系数是5%，无风险收益率为6%，则该项资产的风险收益率是（ ）。
A．60%
B．3%
C．9%
D．8%
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第1题：
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。
要求：
(1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；
(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；
(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。
正确答案：
(1)A股票收益率的标准离差率＝7%/10%＝0.7
风险收益率＝风险价值系数x收益率标准离差率
A股票风险收益率＝0.2×0.7×100%＝14%
A股票必要收益率＝4%+14%＝18%
(2)因为，对A、B两种股票的投资比例为3×4：2×3＝2：1，所以，投资比重分别为2/3和1/3。
资产组合的预期收益率＝2/3×10%+1/3×15%＝11.67%
(3)资产组合收益率的方差＝2/3×2/3×7%×7%+2×2/3×1/3×0.8×7%×
+1/3×1/3×6%＝0.218%+0.610%+0.667%＝1.50%
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第2题：
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。
A．市场风险溢价为5%
B．股票风险溢价为10%
C．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
D．股票预期收益率为15%
D -
第3题：
基金A的期望收益率为18%，标准差20%，基金B的期望收益率为8%，标准差10%，基金A和基金B的收益率之间的相关系数为0.5。 （1）如果投资者对两种基金进行组合投资，要求的期望收益率为10%，问风险组合的标准差是多少？（4分） （2）如果无风险利率是4%，投资者的风险厌恶系数是3.5，问应该分别配置多少比率于无风险资产、基金A和基金B。（6分）
6% -
第4题：
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。
A、14%;18%
B、2%;6%
C、12%;16%
D、8%;12%答案：A解析：A股票收益率的标准离差率=7%/10%=0.7，风险收益率=风险价值系数收益率价值系数收益率标准离差率，A股票风险收益率=0.20.7100%=14%，A股票必要收益率=4%＋14%=18% -
第5题：
1、已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。
A．市场风险溢价为5%
B．股票风险溢价为10%
C．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
D．股票预期收益率为15%
A