itgle.com

（ ）应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。A.股东大会和董事会 B.董事会和高级管理层 C.董事会和监事会 D.监事会和高级管理层

题目
（ ）应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。

A.股东大会和董事会
B.董事会和高级管理层
C.董事会和监事会
D.监事会和高级管理层
相似考题

1.银行业金融机构采用内部模型计量风险的,应当遵守相关监管要求,确保风险计量的()。董事会和高级管理层应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。A.一致性B.主观性C.客观性D.准确性

2.商业银行应当定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。判断对错

3.商业银行对使用的计量风险模型的检验应当由()负责。A、负责模型开发和运行的人员B、监事会C、独立于模型开发和运行的人员D、合规部门人员

4.商业银行须逐步开发和使用内部模型计量风险价值,对所承担的外汇风险进行量化估计。但银行应充分认识到内部模型的局限性,要运用压力测试和其他统计类计量方法对内部模型方法进行调整和改进。()此题为判断题(对，错)。

更多“（ ）应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。”相关问题

  • 第1题：

    使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序( )

    A．信用风险模型和模型独立验证

    B．技术风险模型和模型独立验证

    C．系统风险模型和模型独立验证

    D．操作风险模型和模型独立验证


    正确答案：D

  • 第2题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。

    A.市场风险计量方法

    B.市场风险计量模型

    C.计量模型的假设前提

    D.市场风险计量的数据来源


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

    A、风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
    B、风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
    C、应确保所开发的风险模型准确并长期有效
    D、深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
    E、.所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，商业银行开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境和政策；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。

  • 第4题：

    下列属于市场风险报告补充信息的是（　　）。

    A.模型局限性
    B.模型运行结果
    C.情景分析结果
    D.重要的模型假设和参数

    答案：C
    解析：
    市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数及模型局限性等关键要素，以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。

  • 第5题：

    市场风险报告应包括()。


    A.模型输出概要

    B.模型运行结果

    C.重要的模型假设

    D.参数及模型局限性

    E.定期的敏感性分析

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    商业银行应当对由市场风险内部模型产出的市场风险报告进行验证，以确保模型结果的准确传递及合理应用。市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数及模型局限性等关键要素，以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。

  • 第6题：

    采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

    • A、模拟测试
    • B、限额管理
    • C、风险报告
    • D、压力测试

    正确答案:D

  • 第7题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

    • A、模型开发和运行人员
    • B、市场风险管理人员
    • C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员
    • D、独立于模型开发和运行的人员

    正确答案:D

  • 第8题：

    对使用内部模型测算市场风险的监管要点包括（）

    • A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性，并且符合监管当局有关定量标准
    • B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合
    • C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性
    • D、商业银行是否定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。
    A

    模型开发和运行人员

    B

    市场风险管理人员

    C

    模型开发和运行人员与市场风险管理人员

    D

    独立于模型开发和运行的人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
    A

    模拟测试

    B

    限额管理

    C

    风险报告

    D

    压力测试


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）严格的程序。
    A

    违约风险模型和模型独立控制

    B

    技术风险模型和模型独立预测

    C

    系统风险模型和模型独立操作

    D

    操作风险模型和模型独立验证


    正确答案： D
    解析： 使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。

  • 第12题：

    判断题
    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列不属于监管机构对风险计量模型监督检查内容的是（ ）。

    A．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

    B．对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

    C．参与商业银行的组织架构和业务流程再造

    D．风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果


    正确答案：C
    C选项是法律/合规部门主要承担的职责。

  • 第14题：

    风险计量模型的监督检查主要包括 （ ）。

    A．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理．

    B．是否积累足够的历史数据

    C．是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

    D．对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

    E．风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果


    正确答案：ABCDE
    风险计量模型的监督检查主要内容包括：一是建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理；二是是否积累了足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当；三是是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排；四是是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序；五是对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全；六是风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果。故选ABCDE。

  • 第15题：

    工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

    A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
    B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
    C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
    D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
    E.所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境、政策，要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。

  • 第16题：

    下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有()。

    A:应确保所开发的风险模型准确并长期有效
    B:风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
    C:风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
    D:深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
    E:所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型；E项，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。

  • 第17题：

    比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。


    正确答案: 对一个50只证券组成的资产组合来说，马克维茨模型要对以下变量进行估计：
    n=50个期望收益率的估计值，n=50个方差的估计值
    （n2-n）/2=1225个协方差的估计值，1325个估计值
    对一个50只证券组成的资产组合来说，单指数模型要对以下变量进行估计：
    n=50个个期望超额收益率的估计值，E（R）；n=50个敏感性系数的估计值，βi
    n=50个个公司个别方差的估计值σ2（ei）；
    1个一般宏观经济因素方差的估计值σ2M或（3n+1）个估计值
    此外，单指数模型更加深入，它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。

  • 第18题：

    商业银行应当定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    风险计量模型的监督检查主要包括（）。

    • A、建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
    • B、是否积累足够的经验的历史数据
    • C、是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
    • D、对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
    • E、风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    多选题
    风险计量模型的监督检查主要包括（）。
    A

    建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理

    B

    是否积累足够的经验的历史数据

    C

    是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

    D

    对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

    E

    风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果


    正确答案： E,A
    解析： 题中各项全部是风险计量模型监督检查的主要内容。

  • 第22题：

    多选题
    市场风险报告应包括（  ）。
    A

    模型输出概要

    B

    模型运行结果

    C

    重要的模型假设

    D

    参数及模型局限性

    E

    定期的敏感性分析


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    商业银行应当定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容