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可用来简化协方差矩阵的方法有()。A.对角线模型 B.因子模型 C.历史模拟法 D.解析模型 E.仿真模型

题目
可用来简化协方差矩阵的方法有()。

A.对角线模型
B.因子模型
C.历史模拟法
D.解析模型
E.仿真模型
相似考题

1.可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。A．对角线模B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型

2.以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有 ( )。A．比较财务指标与会计数字B．历史模拟法C．Z分模型D．方差一协方差法

3.可用来简化协方差矩阵的方法是（ ）。 A．对角线模型 B．因子模型 C．历史模拟法 D．解析模型 E．仿真模型

4.以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有( )。A．比较财务指标与会计数字B．历史模拟法C．Z分模型D．方差—协方差法

更多“可用来简化协方差矩阵的方法有()。”相关问题

  • 第1题：

    已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()

    A.主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解,在只取相同数量分量的条件下,以均方误差计算截尾误差最小

    B.在经主分量分解后,协方差矩阵成为对角矩阵

    C.主分量分析就是K-L变换

    D.主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到


    正确答案：C

  • 第2题：

    设有矩阵A和矩阵B，可以用来求解矩阵方程。()


    正确答案：√

  • 第3题：

    如果该测验结果显著说明组间协方差存在显著差异,违法了判别分析模型的关键假设。此时应该用()来作判别分析。

    A. 组间协方差矩阵

    B. 组间相关矩阵

    C. 组间相关矩阵

    D. 组内协方差矩阵


    参考答案：D

  • 第4题：

    马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项

    A.N^2
    B.N
    C.N^2 -N
    D.3N-2

    答案：C
    解析：
    根据马克维茨模型,方差矩阵中一共有N^2个方差和协方差项,方差项在写对角线上,共N个,协方差项共N^2-N个。 考察知识点“马克维茨投资组合理论”

  • 第5题：

    可用来简化协方差矩阵的方法有()。

    A:对角线模型
    B:因子模型
    C:历史模拟法
    D:解析模型
    E:仿真模型

    答案：A,B
    解析：
    可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

  • 第6题：

    以下对矛盾矩阵的特征描述正确的是（）

    • A、矛盾矩阵可以用来解决物理矛盾
    • B、矛盾矩阵像乘法口诀表一样，是一种三角形的矩阵
    • C、矛盾矩阵是TRIZ中唯一解决问题的方法
    • D、通过矛盾矩阵查到的推荐的方法可能解决不了相应的技术矛盾

    正确答案:D

  • 第7题：

    已知一组数据的协方差矩阵P，下面关于主分量说法错误的是（）。

    • A、主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解，在只取相同数量分量的条件下，以均方误差计算截尾误差最小
    • B、在经主分量分解后，协方差矩阵成为对角矩阵
    • C、主分量分析就是K-L变换
    • D、主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到

    正确答案:C

  • 第8题：

    企业应运用各种评价和分析方法对各种可行的战略方案或战略类型进行比较和评价，然后确定企业所选择的战略类型。可用来进行战略分析与评价的战略分析方法有（）。

    • A、波士顿咨询集团矩阵
    • B、通用电气公司矩阵
    • C、内部-外部矩阵
    • D、优势-劣势-机会-威胁矩阵

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    通常用来度量风险的大小的变量有（　　）。
    A

    概率

    B

    标准差

    C

    协方差

    D

    偏度

    E

    离散系数


    正确答案： C,B
    解析：
    既然风险被定义为“预期结果与实际结果的相对差异”，那么数理统计和概率论中衡量差异程度的变量就可以用来度量风险的大小，常用的变量有概率、期望值、标准差、方差和离散系数等。除了度量风险的大小外，还有一些变量用来衡量风险和损失分布的性质或风险之间的关系，如偏度和协方差等。

  • 第10题：

    判断题
    用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    用解析法计算VaR要求明确资产组合价值变化的条件概率分布，并且需要计算众多风险因子的协方差矩阵。随着风险因子的提高（例如，股票组合中不同个股数量的提高），协方差矩阵的估计变得异常困难。

  • 第11题：

    多选题
    企业应运用各种评价和分析方法对各种可行的战略方案或战略类型进行比较和评价，然后确定企业所选择的战略类型。可用来进行战略分析与评价的战略分析方法有（）。
    A

    波士顿咨询集团矩阵

    B

    通用电气公司矩阵

    C

    内部-外部矩阵

    D

    优势-劣势-机会-威胁矩阵


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    随机向量X的协方差矩阵一定是（）矩阵。

    正确答案： 非负定
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于协方差，以下说法正确的是（ ）。

    A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度

    B．将协方差标准化就得到相关系数

    C．协方差越大，资产的风险越大

    D．协方差是理解贝塔系数的基础

    E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0


    正确答案：ABD

  • 第14题：

    在电子表格模型中, 有关函数COVAR表述正确的是()

    A. 用来求解基于给定样本的总体方差

    B. 用来求解两个变量的协方差

    C. 用来求解两个数组矩阵的乘积

    D. 以上说法均不正确


    正确答案：B

  • 第15题：

    通常用来度量风险的大小的变量有（ ）。

    A.概率
    B.标准差
    C.协方差
    D.偏度
    E.离散系数

    答案：A,B,E
    解析：
    既然风险被定义为“预期结果与实际结果的相对差异”，那么数理统计和概率论中衡量差异程度的变量就可以用来度量风险的大小，常用的变量有概率、期望值、标准差、方差和离散系数等。除了度量风险的大小外，还有一些变量用来衡量风险和损失分布的性质或风险之间的关系，如偏度和协方差等。

  • 第16题：

    （ ），威廉?夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用。

    A.1952年
    B.1963年
    C.1964年
    D.1966年

    答案：B
    解析：
    1963年，威廉?夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用。

  • 第17题：

    用来反映随机变量分散程度的数字特征有（）。

    • A、数字期望
    • B、方差
    • C、协方差
    • D、平方差

    正确答案:B

  • 第18题：

    在电子表格模型中，有关函数MMULT表述正确的是（）

    • A、用来求解基于给定样本的总体方差
    • B、用来求解两个变量的协方差
    • C、用来求解两个数组矩阵的乘积
    • D、以上说法均不正确

    正确答案:C

  • 第19题：

    如果该测验结果显著说明组间协方差存在显著差异，违法了判别分析模型的关键假设。此时应该用（）来作判别分析。

    • A、组间协方差矩阵
    • B、组间相关矩阵
    • C、组间相关矩阵
    • D、组内协方差矩阵

    正确答案:D

  • 第20题：

    （　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

    • A、历史模拟法
    • B、方差-协方差法
    • C、标准法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第21题：

    问答题
    试述主成分分析的基本思想。由协方差矩阵出发和由相关系数矩阵出发求主成分有何不同？

    正确答案： 主成分分析的基本思想是构造原始变量的适当的线性组合，以产生一系列互不相关的新变量，从中选出少量几个新变量并使它们含有足够多的原始变量带有的信息，从而使得用这几个新变量代替原始变量分析问题和解决问题成为可能。 一般而言，对于度量单位不同的指标或是取值范围彼此差异非常大的指标，我们不直接由其协方差矩阵出发进行主成分分析，而应该考虑将数据标准化，由相关阵出发求解主成分。对同度量或是取值范围在同量级的数据，还是直接从协方差矩阵求解主成分为宜。相关阵求得的主成分与协差阵求得的主成分一般情况是不相同的。实际表明，这种差异有时很大。由协方差阵出发求解主成分所得的结果及由相关阵出发求解主成分所得的结果有很大不同，所得主成分解释原始变量方差比例与主成分表达式均有显著差别，且两者之间不存在简单的线性关系。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    可用来简化协方差矩阵的方法的是（　）。
    A

    对角线模型

    B

    因子模型

    C

    历史模拟法

    D

    解析模型

    E

    仿真模型


    正确答案： B,D
    解析： 可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

  • 第23题：

    单选题
    在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    标准法


    正确答案： A
    解析：

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