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由单期二叉树模型向两期二叉树模型扩展，就是单期二叉树模型的两次应用。（ ）
题目
由单期二叉树模型向两期二叉树模型扩展，就是单期二叉树模型的两次应用。（ ）
相似考题
参考答案和解析
简单来说，由单期模型向两期模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。
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第1题：
由单期模型向两期模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。（ ）
正确答案：×
应该是从后向前推进。
【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】 -
第2题：
最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。（ ）
正确答案：B
最简单的二叉树模型为离散时间模型的二叉树模型。 -
第3题：
对二叉树模型说法正确是（）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+l种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第4题：
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
答案：错解析：
二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。 -
第5题：
下列是期权定价模型的是，除了（）
Ａ几何布朗运动
ＢＢ－S-M模型布莱
Ｃ二叉树模型
Ｄ单步单模型
答案：D解析：１.几何布朗运动
２.Ｂ－S-M模型布莱
３.二叉树模型 -
第6题：
采用倒推法的期权定价模型包括（）
- A、BS公式
- B、二叉树模型
- C、隐性差分法
- D、蒙特卡罗模拟
正确答案:B,C -
第7题：
对利率互换合约的定价可以采取（）思路。
- A、利用FRA定价
- B、二叉树模型
- C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
- D、由债券价格定价
正确答案:A,D -
第8题：
期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
正确答案:错误 -
第9题：
多选题采用倒推法的期权定价模型包括（）ABS公式
B二叉树模型
C隐性差分法
D蒙特卡罗模拟
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A利用FRA定价
B二叉树模型
C布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
D由债券价格定价
正确答案： B,D解析： 利率互换的定价方式有两种，一种是把利率互换视为两个债券的差，另一种是将利率互换视为FRA组成的交易组合。 -
第11题：
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。A单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
正确答案： A解析：
二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克——斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，期权价值越接近实际。 -
第12题：
问答题简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？正确答案： 二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t，假如将期权有效期[0，T]分为N个相等的时间间隔，其时间分点为i△t，并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格（设为S）以概率p上升到Su，而以概率1-p下降到Sd，然后建立标的资产价格的树型结构（正向递推），再利用此树型结构从后向前分析期权定价（反向递推）。解析： 暂无解析 -
第13题：
单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）
正确答案：×
单期二叉树定价模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个。 -
第14题：
下列关于多期二叉树模型的说法中，正确的有（ ）。
答案：A,C,D解析：期数越多，与BS模型的差额越小，所以选项B不正确。 -
第15题：
二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。A.康奈尔
B.弗伦奇
C.约翰·考克斯
D.斯蒂芬·罗斯答案：C,D解析：二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。 -
第16题：
下列是期权定价模型的是（）
Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型
答案：A,B,C解析：１.几何布朗运动２.Ｂ－S-M模型布莱 -
第17题：
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）
- A、二叉树模型可用于对美式期权定价
- B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
- C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
- D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
正确答案:D -
第18题：
简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
正确答案:二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t，假如将期权有效期[0，T]分为N个相等的时间间隔，其时间分点为i△t，并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格（设为S）以概率p上升到Su，而以概率1-p下降到Sd，然后建立标的资产价格的树型结构（正向递推），再利用此树型结构从后向前分析期权定价（反向递推）。 -
第19题：
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
正确答案:正确 -
第20题：
如何用二叉树模型给美式期权定价？
正确答案:因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。 -
第21题：
问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？正确答案： 因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题利用两期二叉树模型估计该期权的价值。正确答案：解析： -
第23题：
单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。A二叉树模型是一种近似的方法
B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
正确答案： D解析：
二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克-斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。