itgle.com
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。A．0.16B．0.1288C．0.1026D．0.1379
题目
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。
A．0.16
B．0.1288
C．0.1026
D．0.1379
相似考题
更多“假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的 ”相关问题
-
第1题：
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）
A．12.88%
B．12.66%
C．1.66%
D．1.69%
（1）投资组合的期望报酬率=10%×60%+18%×40%=13.2% （2）假设A、B报酬率的相关系数为r，则 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20% 即：15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064 0.0225=0.011584+0.01152×r 解得：r=0.95 （3）投资组合报酬率的方差=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04=0.01850 投资组合报酬率的标准差=0.018501/2=13.60% 投资组合的β系数=0.8×13.60%/10%=1.09 -
第2题：
24、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。
A．1.66%
B．1.58%
C．12.88%
D．13.79%
14.8% -
第3题：
66、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）
A．12.88%
B．12.66%
C．1.66%
D．1.69%
13.60% -
第4题：
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。
A．1.66%
B．1.58%
C．12.88%
D．13.79%
B -
第5题：
题型 多选题 题干 （2.2.2-2)假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（） 难易度 一般 选项 A 12.88% B 12.66% C 1.66% D 1.69%
6.6