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A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，则下列说法中正确的是（ ）。A、A证券的风险比B证券大 B、B证券的风险比A证券大 C、A证券和B证券的风险无法比较 D、A证券和B证券的风险相同

题目
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，则下列说法中正确的是（ ）。

A、A证券的风险比B证券大
B、B证券的风险比A证券大
C、A证券和B证券的风险无法比较
D、A证券和B证券的风险相同
相似考题

1.假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为70％和30％。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10％，投资组合报酬率的方差为2.25％。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率；（2）计算A、B的相关系数；（3）计算投资组合的β系数。

2.A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。A．最小方差组合是全部投资于A证券B．最高预期报酬率组合是全部投资于B证券C．两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D．可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

3.假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。A．0.16B．0.1288C．0.1026D．0.1379

4.假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%，乙证券的投资比例为30%，该组合的预期报酬率和标准差分别是( )。A．13.2%和14.65%B．16.4%和14.65%C．13.2%和16.4%D．16.4%和13.2%

更多“A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，则下列说法中正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为( )。

    A．0.0908

    B．0.1622

    C．0.1288

    D．0.1582


    正确答案：D

  • 第2题：

    假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，AB证券之间的相关系数为0.25，若各投资比例为50%，则投资组合的标准差为（ ）。

    A．16%

    B．12.88%

    C．10.26%

    D．13.79%


    正确答案：B
    投资组合的标准差＝12.88%。 

  • 第3题：

    A证券的期望报酬率为15%，标准差为18%，B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。两种资产之间的相关系数为-0.2，则下列表述中正确的有（　　）。

    A.最低期望报酬率是全部投资于A证券
    B.最高期望报酬率是全部投资于B证券
    C.最低标准差是全部投资于A证券
    D.最高标准差是全部投资于B证券

    答案：A,B,D
    解析：

    如图所示，选项C错误，选项A、B、D正确。

  • 第4题：

    假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合的风险与收益的说法中错误的是（　　）。

    A.最低的预期报酬率为6%
    B.最高的预期报酬率为8%
    C.最高的标准差为15%
    D.最低的标准差为10%

    答案：D
    解析：
    两种证券组合的预期收益率为组合中两种证券收益率的加权平均数，选项AB正确；根据两种证券组合的标准差的结论：0＜σ12＜w1σ1+w2σ2，可知选项C正确，选项D错误。

  • 第5题：

    假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；


    正确答案:相关系数等于1，组合的标准差σp=A1σ1+A2σ2=50％×12％+50％×20％=16％

  • 第6题：

    假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。

    • A、16％
    • B、12.88％
    • C、10.26％
    • D、13.79％

    正确答案:B

  • 第7题：

    A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

    • A、两种证券的投资组合不存在无效集
    • B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应
    • C、最小方差组合是全部投资于A证券
    • D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    问答题
    假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；

    正确答案： 该组合的期望报酬率r=10％×0．50+18％×0．50=14％
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求： (1)计算该投资组合的期望报酬率； (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差； (3)简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。

    正确答案：
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。
    A

    1.66%

    B

    1.58%

    C

    12.88%

    D

    13.79%


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。

    正确答案： 相关系数等于0．2，组合的标准差
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（　　）。
    A

    最小方差组合是全部投资于A证券

    B

    最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

    C

    两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

    D

    可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合


    正确答案： A,C
    解析：
    根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以，最小方差组合是全部投资于A证券；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券；机会集曲线上不存在无效投资组合，所以，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱；因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券。

  • 第13题：

    假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

    A．最低的预期报酬率为6%

    B．最高的预期报酬率为8%

    C．最高的标准差为15%

    D．最低的标准差为10%


    正确答案：ABC
    解析：投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，故选项A和B正确。投资组合的标准差不仅取决于单项资产的标准差，还取决于单项资产之间的关系，投资组合的标准差最大为单项资产的最大标准差，最小则可能小于单项资产的最小标准差，故选项C正确，选项D错误。

  • 第14题：

    X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。

    A:9.08%
    B:16.22%
    C:12.88%
    D:15.82%

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。

    A.最小方差组合是全部投资于A证券
    B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
    C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
    D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

    答案：D
    解析：
    根据有效边界与可行集重合可知，可行集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券，即A的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券，即B正确；由于可行集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，C的说法正确；因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以D的说法错误。考点资本资产定价模型

  • 第16题：

    A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，则下列说法中不正确的有（　）。

    A.A证券的风险比B证券大
    B.B证券的风险比A证券大
    C.A证券和B证券的风险无法比较
    D.A证券和B证券的风险相同

    答案：B,C,D
    解析：
    在期望值不同的情况下，需要计算标准离差率来比较风险，A证券的标准离差率＝15％/12％＝1.25，B证券的标准离差率＝20％/18％＝1.11，所以，A证券的风险比B证券大。

  • 第17题：

    假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；


    正确答案:该组合的期望报酬率r=10％×0．50+18％×0．50=14％

  • 第18题：

    假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的预期报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

    • A、最低的预期报酬率为6％
    • B、最高的预期报酬率为8％
    • C、最高的标准差为15％
    • D、最低的标准差为10％

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，则下列说法中不正确的有（　）。
    A

    A证券的风险比B证券大

    B

    B证券的风险比A证券大

    C

    A证券和B证券的风险无法比较

    D

    A证券和B证券的风险相同


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    假设甲、乙证券收益的相关系数为－1，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）
    A

    最低的预期报酬率为6%

    B

    最高的预期报酬率为8%

    C

    最高的标准差为15%

    D

    最低的标准差为0


    正确答案： A,B,C,D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。
    A

    16％

    B

    12.88％

    C

    10.26％

    D

    13.79％


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；

    正确答案： 相关系数等于1，组合的标准差σp=A1σ1+A2σ2=50％×12％+50％×20％=16％
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率和标准差分别为10%和20%，乙证券的预期报酬率和标准差分别为18%和25%，则由甲、乙证券构成的投资组合（　　）。
    A

    最低的预期报酬率为10%

    B

    最高的预期报酬率为18%

    C

    最高的标准差为25%

    D

    最低的标准差为20%


    正确答案： D,A
    解析：
    对于一个含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系。风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（20%）。

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