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下列关于期权的说法中,不正确的是( )。A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高

题目

下列关于期权的说法中,不正确的是( )。

A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降

B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小

C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值

D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高


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参考答案和解析
正确答案:A
[答案]A
[解析]如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值上升,看跌期权的价值下降。
更多“下列关于期权的说法中,不正确的是( )。A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降B ”相关问题
  • 第1题:

    假设影响期权价值的其他因素不变,股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降,股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )


    正确答案:√
    「解析」假设影响期权价值的其他因素不变,则股票价格与看跌期权(包括欧式和美式)的价值反向变化,所以,原题说法正确。
     

  • 第2题:

    其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其(  )。

    A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降

    B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降

    C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    答案:D
    解析:
    在其他因素不变的条件下,标的资产价格波动率越高,标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加,标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大,买方获取较高收益的可能性也会增加,而损失却不会随之增加,但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以,标的资产价格的波动率越高,期权的价格也应该越高,即期权多头价值上升,空头价值下降。

  • 第3题:

    其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。 A.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 D.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降


    D

  • 第4题:

    在其他因素不变的情况下,下列关于影响期权价值因素的表述中,不正确的有()。


    A.在期权价值大于0的情况下,随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降
    B.到期时间越长会使期权价值越大
    C.无风险报酬率越髙,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
    D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动,而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动

    答案:B,D
    解析:
    对于美式期权来说,较长的到期时间能增加期权的价值,对于欧式期权来说,较长的到期时间不一定能增加期权的价值,所以选项B的表述不正确;看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动,而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动,所以选项D的表述不正确。

  • 第5题:

    其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其( )。

    A. 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
    B. 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
    C. 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
    D. 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    答案:D
    解析:
    在其他因素不变的条件下,标的资产价格波动率越高,标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加,标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大,买方获取较高收益的可能性也会增加,而损失却不会随之增加,但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以,标的资产价格的波动率越高,期权的
    价格也应该越高,即期权多头价值上升,空头价值下降。