下列关于期权的说法中,不正确的是( )。
A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降
B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小
C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值
D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
第1题:
假设影响期权价值的其他因素不变,股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降,股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )
第2题:
第3题:
其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。 A.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 D.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
第4题:
第5题: