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如果在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例，证券投资组合的标准差会越来越大，证券投资组合的风险会不断增加。 （ ）
题目
如果在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例，证券投资组合的标准差会越来越大，证券投资组合的风险会不断增加。 （ ）
相似考题
参考答案和解析
正确答案：×
在一个证券组合中增加一个风险较大证券的投资比例，是否会导致投资组合的风险增加，要视证券之间的相关性如何。如果证券之间的相关性较小(也就是相关系数较小)，增加一个风险较大证券的投资比例，还有可能降低投资组合的风险，这一点与人们的直觉是相反的；只有证券之间的相关性较好，增加风险较大证券的投资比例才会导致投资组合的风险增加。
在一个证券组合中增加一个风险较大证券的投资比例，是否会导致投资组合的风险增加，要视证券之间的相关性如何。如果证券之间的相关性较小(也就是相关系数较小)，增加一个风险较大证券的投资比例，还有可能降低投资组合的风险，这一点与人们的直觉是相反的；只有证券之间的相关性较好，增加风险较大证券的投资比例才会导致投资组合的风险增加。
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第1题：
(2018年)下列情况中，对投资组合风险分散效果最好的是（）。A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的相关程度降低
D.投资组合内成分证券的期望收益率降低答案：C解析：相关系数值越小，投资组合的风险越低。 -
第2题：
下列有关证券组合风险的表述，正确的有()。A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
B:当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散答案：A,C,D解析：由于系统性风险的存在，通过多样化的投资组合并不能使得证券组合的风险降为零，B选项错误；系统性风险是不能通过投资组合得到分散的，E选项错误。 -
第3题：
一个投资组合的标准差：
A．是投资组合中所有证券标准差的加权平均数
B．不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差
C．肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
D．是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
E．可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小 -
第4题：
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。A 、 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
B 、 一般情况下．随着更多的证券加入到投资组合中．整体风险降低的速度会越来越慢
C 、 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关．还与各证券之间报酬率的协方差有关
D 、 投资越分散．风险越小
E 、 当组合中的证券个数足够大时．可消除所有风险答案：A,B,C,D解析：一般而言，由于资产组合中每两项资产间具有不完全的相关关系。因此随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低。但当资
产的个数增加到一定程度时，资产组合风险的下降将趋于平稳，这时资产组合风险的降低将非常缓慢直至不再降低。那些只反映资产本身特性，由方差表示的各资产本身的风险，会随着组合中资产个数的增加而逐渐减小，当组合中资产的个数足够大时．这部分风险可以被消除。这些可通过增加组合中资产的数目而最终消除的风险就是上文所提到的非系统性风险。那些不能随着组合中资产数目的增加而消失．无法最终消除的风险就是上文所提到的系统性风险。 -
第5题：
3、一个投资组合的标准差：
A．是投资组合中所有证券标准差的加权平均数
B．不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差
C．肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
D．是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
E．可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小