itgle.com

如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。A:10% B:12% C:16% D:18%

题目
如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

A:10%
B:12%
C:16%
D:18%
相似考题

1.已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。A．22.5%B．20%C．10%D．8.5%

2.当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。A、16%B、15%C、11%D、12%

3.某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．0.5

4.假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()A、13%B、11%C、10%D、12%

参考答案和解析
答案：C
解析：
资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。
更多“如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。”相关问题

  • 第1题：

    若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )

    A．1.0

    B．1.1

    C．1.2

    D．1.3


    参考答案：D

  • 第2题：

    假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )

    A．12%

    B．14%

    C．15%

    D．16%


    参考答案：A
    解析：3%=18%-[6%+1.5×(rM-6%)]rM=12%

  • 第3题：

    假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案：A
    解析：
    根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

  • 第4题：

    假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案：A
    解析：
    根据詹森指数公式：JP=rP-{rF、+[E（rM）-rF]βP}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]}，解得E(rM)=12%。

  • 第5题：

    已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（ ）。

    A.1.6
    B.1.4
    C.2.0
    D.1.3

    答案：C
    解析：
    由于必要收益率=无风险收益率+风险收益率，即：20%=4%+β×（12%-4%），则该组合的β系数=（20%-4%）/（12%-4%）=2。

  • 第6题：

    如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。

    • A、0%
    • B、4%
    • C、6%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第7题：

    某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。

    • A、15%
    • B、12%
    • C、14%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第8题：

    市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。

    • A、1
    • B、1.5
    • C、2
    • D、3

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。
    A

    10%

    B

    16%

    C

    12%

    D

    18%


    正确答案： A
    解析： 资产组合的期望收益率E（rp）=rf+β[E（rM）-rf]=4%+1×（12%-4%）=12%

  • 第10题：

    单选题
    已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4% ,则该组合的β系数为（ ）。
    A

    1.6

    B

    1.5

    C

    1.4

    D

    1.2


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）
    A

    12％

    B

    14％

    C

    15％

    D

    16％


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当资产的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（）
    A

    11%

    B

    11.5%

    C

    12%

    D

    16%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    正确答案：B
    本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
    投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

  • 第14题：

    市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。

    A.0.5

    B.0.8

    C.1

    D.1.5


    参考答案：C

  • 第15题：

    假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

    A:10%
    B:11%
    C:12%
    D:13%

    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

  • 第16题：

    某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

    A:2.5%
    B:0
    C:-2.5%
    D:1.5%

    答案：C
    解析：
    詹森指数的计算公式为：JP=rP-{rE+[E(rM)-rF）]βP。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。

  • 第17题：

    已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（　　）。

    A.1.6
    B.1.5
    C.1.4
    D.1.2

    答案：C
    解析：
    由于：必要收益率=无风险收益率+风险收益率，即：18%=4%+β×（14%-4%），则该组合的β系数=（18%-4%）/（14%-4%）=1.4。

  • 第18题：

    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率

    • A、Ⅰ、Ⅱ
    • B、Ⅰ、Ⅲ
    • C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
    • E、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    正确答案:C

  • 第19题：

    如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。

    • A、10%
    • B、16%
    • C、12%
    • D、18%

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。
    A

    0%

    B

    4%

    C

    6%

    D

    8%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。
    A

    15%

    B

    12%

    C

    14%

    D

    8%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
    A

    1

    B

    1.5

    C

    2

    D

    3


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
    A

    A/A

    B

    A/B

    C

    B/A

    D

    B/B

    E

    A/无风险资产


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

相关内容