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更多“已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的B值为0.5,则该项金融资产的期望 ”相关问题
  • 第1题:

    如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。

    A:11.0%
    B:8.0%
    C:14.0%
    D:0.56%

    答案:A
    解析:
    本题主要考察期望收益率(必要回报率)的计算。根据公式可得:Er=rf+β(rm-rf)=5%+0.6*(15%-5%)=11.0%

  • 第2题:

    假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为15%,则股票A的期望收益率为()。

    A:15%
    B:12%
    C:10%
    D:7%

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    3、已知股票A与市场组合的相关系数为1.8,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为()

    A.4%

    B.6%

    C.9%

    D.13%


    为11.5%解析:某股票的贝塔系数=该股票与市场组合的协方差/市场组合收益率的方差=该股票收益率与市场组合收益率的相关系数*该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差股票的必要收益率=无风险收益率+β(市场组合的期望收益率-无风险收益率)市场组合收益率的标准差=\sqrt[{}]{0.36}=0.6β=1.5*0.5/0.6=1.25A股票的必要收益率=4%+1.25*(10%-4%)=11.5%

  • 第4题:

    如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。

    A:10%
    B:12%
    C:16%
    D:18%

    答案:C
    解析:
    资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*(12%-4%)=16%。

  • 第5题:

    已知股票A与市场组合的相关系数为1.8,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为()

    A.4%

    B.6%

    C.9%

    D.13%


    C