CAPM与APT的区别是()A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。

第1题：

______说明了期望收益和风险之间的关系。

A．APT

B．CAPM

C．APT和CAPM

D．既不是APT也不是CAPM

第2题：

40、______说明了期望收益和风险之间的关系。

A．APT

B．CAPM

C．APT和CAPM

D．既不是APT也不是CAPM

第3题：

CAPM和APT都是均衡定价模型。

第4题：

有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？

A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价

B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型

C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场

D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略

第5题：

一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于：

A．APT更强调市场风险。

B．APT弱化了多样化的重要性。

C．APT识别了多种非系统风险因子。

D．APT识别了多种系统风险因子。