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一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）
题目
一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）
相似考题
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第1题：
对二叉树模型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇导期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为nT时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能,故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第2题：
对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第3题：
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
答案：错解析：
二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。 -
第4题：
在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A:RiskCalc模型
B:CreditMonitor模型
C:风险中性定价模型
D:死亡率模型答案：B解析：在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 -
第5题：
简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
正确答案:二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t，假如将期权有效期[0，T]分为N个相等的时间间隔，其时间分点为i△t，并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格（设为S）以概率p上升到Su，而以概率1-p下降到Sd，然后建立标的资产价格的树型结构（正向递推），再利用此树型结构从后向前分析期权定价（反向递推）。 -
第6题：
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
正确答案:错误 -
第7题：
期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
正确答案:错误 -
第8题：
期权价值还可以采用（）方法估算。
- A、二项式定价模型
- B、风险中性定价
- C、Black-Scholes模型
- D、三项式定价模型
正确答案:A,B,C -
第9题：
判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？正确答案： 因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题期权价值还可以采用（）方法估算。A二项式定价模型
B风险中性定价
CBlack-Scholes模型
D三项式定价模型
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？正确答案： 二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t，假如将期权有效期[0，T]分为N个相等的时间间隔，其时间分点为i△t，并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格（设为S）以概率p上升到Su，而以概率1-p下降到Sd，然后建立标的资产价格的树型结构（正向递推），再利用此树型结构从后向前分析期权定价（反向递推）。解析： 暂无解析 -
第13题：
对二叉树模型说法正确是（）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+l种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第14题：
对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第15题：
期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（ ）。A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型答案：D解析：二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
考点：二叉树模型 -
第16题：
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）
- A、二叉树模型可用于对美式期权定价
- B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
- C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
- D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
正确答案:D -
第17题：
对二又树模型说法正确是（）。
- A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
- B、模型思路简洁、应用广泛
- C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
- D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
正确答案:A,B,C -
第18题：
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
正确答案:正确 -
第19题：
如何用二叉树模型给美式期权定价？
正确答案:因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。 -
第20题：
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
正确答案:错误 -
第21题：
判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题对二叉树模型说法正确的是（ ）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B模型思路简洁、应用广泛
C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
正确答案： A,C解析：
D项，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。