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某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。A．9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨B．9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变C．9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨D．9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

题目

某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。

A．9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨

B．9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变

C．9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨

D．9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

相似考题

1.7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。A．9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨B．9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变C．9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨D．9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

2.7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。A. 9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元／吨 B. 9月大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月大豆合约的价格保持不变 C. 9月大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月大豆合约的价格涨至1990元／吨 D. 9月大豆合约的价格涨至2010元／吨，11月大豆合约的价格涨至2150元／吨

3.某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素）；则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。A.9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨 B.9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变 C.9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨 D.9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

4.3月20 日，某交易所的5月份大豆合约的价格是1790元/吨，9月份大豆合约的价格是1770元/吨。如果某投机者采用牛市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利的有( )。A．5月份大豆合约的价格保持不变，9月份大豆合约的价格跌至1760元/吨B．5月份大豆合约的价格涨至1800元/吨，9月份大豆合约的价格保持不变C．5月份大豆合约的价格跌至1780元/吨，9月份大豆合约的价格跌至1750元/吨D．5月份大豆合约的价格涨至1810元/吨，9月份大豆合约的价格涨至1780元/吨

参考答案和解析
正确答案：D

卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。A项中获利100(元)；B项中获利一60(元)；C项中获利140(元)；D项中获利190(元)。所以，D项符合要求。

更多“某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨,11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投 ”相关问题

  • 第1题：

    7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。

    A.9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元/吨
    B.9月大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月大豆合约的价格保持不变
    C.9月大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月大豆合约的价格涨至1990元/吨
    D.9月大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月大豆合约的价格涨至2150元/吨

    答案：D
    解析：
    反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50（元/吨）。A项，价差为-50元/吨；B项，价差为150元/吨；C项，价差为-90元/吨；D项，价差为-140元/吨。D项价差缩小最多，获利最多。

  • 第2题：

    7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。

    A.9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元／吨
    B.9月份大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月份大豆合约的价格保持不变
    C.9月份大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元／吨
    D.9月份大豆合约的价格涨至2010元／吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元／吨

    答案：D
    解析：
    卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。所以该投资者卖出9月份合约，买入11月份合约。选项A中获利100元；选项B中获利-100元；选项C中获利140元；选项D中获利190元。所以，选项D使该投资者获利最大。

  • 第3题：

    7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

    A.9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元／吨
    B.9月份大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月份大豆合约的价格保持不变
    C.9月份大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元／吨
    D.9月份大豆合约的价格涨至2010元／吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元／吨

    答案：D
    解析：
    卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。所以该投资者卖出9月份合约，买入11月份合约。选项A中获利100元；选项B中获利-100元；选项C中获利140元；选项D中获利190元。所以，选项D使该投资者获利最大。

  • 第4题：

    7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。

    A.9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元／吨
    B.9月大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月大豆合约的价格保持不变
    C.9月大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月大豆合约的价格涨至1990元／吨
    D.9月大豆合约的价格涨至2010元／吨，11月大豆合约的价格涨至2150元／吨

    答案：D
    解析：
    反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50（元／吨）。A项，价差为-50元／吨；B项，价差为150元／吨；C项，价差为-90元／吨；D项，价差为-140元／吨。D项价差缩小最多，获利最多。

  • 第5题：

    7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。

    A、9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元/吨
    B、9月大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月大豆合约的价格保持不变
    C、9月大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月大豆合约的价格涨至1990元/吨
    D、9月大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月大豆合约的价格涨至2150元/吨

    答案：D
    解析：
    反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50(元/吨)。A项，价差为-50元/吨；B项，价差为150元/吨；C项，价差为-90元/吨；D项，价差为-140元/吨。D项价差缩小最多，获利最多。

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