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  • 第1题:

    根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。

    A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
    B.无风险利率
    C.市场预期收益率和无风险收益率之差
    D.市场预期收益率

    答案:D
    解析:

  • 第2题:

    假设无风险收益率为4%,若β系数为1.5的风睑组合的预期收益率10%,则β系数为0.5 的风险组合的预期收益率为()

    A.4%
    B.6%
    C.8%
    D.10%

    答案:C
    解析:

  • 第3题:

    某股票的beta系数为1.3,市场无风险利率为5%,市场组合的预期风险溢价为10%,则该股票的预期收益率为多少?

    A.11%

    B.18%

    C.17%

    D.12%


    15%

  • 第4题:

    根据CAPM,一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产,其预期收益率()。

    A.等于0
    B.小于0
    C.等于无风险收益率
    D.等于无风险收益率加上特有风险溢价
    E.等于市场组合的收益率

    答案:C
    解析:
    CAPM模型可表示为:投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时,这一组合的系统风险系数为0,此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。

  • 第5题:

    假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为(  )。

    A.10%
    B.11%
    C.12%
    D.13%

    答案:B
    解析:
    根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为:RP=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5×(8%-2%)=11%