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某投资组合的预期收益率为16%,市场组合的预期收益率为12%,无风险利率为6%,请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为()。A、0.83B、1.33C、1.67D、2.67

题目
某投资组合的预期收益率为16%,市场组合的预期收益率为12%,无风险利率为6%,请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为()。

A、0.83

B、1.33

C、1.67

D、2.67

相似考题

1.假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。A．0.1B．0.11C．0.12D．0.13

2.假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%

3.假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。A:10% B:11% C:12% D:13%

4.假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。A、4%B、8%C、12%D、16%

更多“某投资组合的预期收益率为16%,市场组合的预期收益率为12%,无风险利率为6%,请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为()。 ”相关问题

  • 第1题：

    假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

    A:10%
    B:11%
    C:12%
    D:13%

    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

  • 第2题：

    假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为(　　)。

    A.10%
    B.11%
    C.12%
    D.13%

    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为：RP=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1．5×(8%-2%)=11%

  • 第3题：

    已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为16%和20%，无风险收益率为6%，某投资者将自有资金100万元中的30万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则下列说法正确的有（）。

    A．该投资组合的预期收益率为13%

    B．该投资组合的标准差为14%

    C．该投资组合是贷出投资组合

    D．资本市场线的斜率为0.5


    B

  • 第4题：

    在( )情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。


    A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    C.预期市场行情上涨

    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第5题：

    7、已知市场投资组合的预期收益率和标准离差分别为14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则（）。

    A．该投资组合的预期收益率为11.6%

    B．该投资组合的标准差为12%

    C．该投资组合是贷出投资组合

    D．资本市场线的斜率为0.3


    ABCDE

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