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现代风险管理强调采用VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,下列属于这种方法的优势是( ).A.VaR的限额是动态的,不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B.VaR易于在不同的组织层级上进行交流,便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C.VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D.VaR考虑了不同组合的风险分散效应E.VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,有助于深入了解到整个企业的风险状况

题目

现代风险管理强调采用VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,下列属于这种方法的优势是( ).

A.VaR的限额是动态的,不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息

B.VaR易于在不同的组织层级上进行交流,便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失

C.VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起

D.VaR考虑了不同组合的风险分散效应

E.VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,有助于深入了解到整个企业的风险状况


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  • 第1题:

    现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,下列属于这种方法优势的是()。

    A:VaR的限额是动态的,不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
    B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流,便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
    C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案:A,B,C,D
    解析:
    这是VaR方法对传统风险管理局限性的突破。

  • 第2题:

    现代风险管理强调采用以()为核心。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案:D
    解析:
    名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法,传统风险管理存在很多的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR法为核心,辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。

  • 第3题:

    鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有( )。
    Ⅰ.VaR计算简便
    Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
    Ⅲ.VaR限额是动态的
    Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案:A
    解析:
    鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势:(1)VaR限额是动态的,其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。(2)VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。(4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。(5)VaR考虑了不同组合的风险分散效应。(6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第4题:

    现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,下列属于这种方法优势的是(  )。

    A:VaR的限额是动态的,不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
    B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流,便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
    C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案:A,B,C,D
    解析:
    这是VaR方法对传统风险管理局限性的突破。

  • 第5题:

    鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。
    Ⅰ.VaR计算简便
    Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
    Ⅲ.VaR限额是动态的
    Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
    B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
    C:Ⅱ、Ⅳ.
    D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

    答案:A
    解析:
    鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势:(1)VaR限额是动态的,其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。(2)VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。(4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。(5)VaR考虑了不同组合的风险分散效应。(6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。