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下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值D．股价的波动率越大则看涨期权价值越高
题目
下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。
A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D．股价的波动率越大则看涨期权价值越高
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第1题：
下列关于看涨期权的价值说法中，正确的有（ ）。A.看涨期权的价值的上限是股价
B.如果期权已到期，股票价格为零，则期权价值零
C.只要期权未到期，其价格就高于内在价值
D.股价足够高时，期权价值逐渐接近股价答案：A,B,C解析：股价足够高时，期权持有人肯定会执行期权，此时期权价值接近内在价值（即立即执行的价值）。 -
第2题：
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升答案：D解析：在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。 -
第3题：
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
D -
第4题：
下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（ ）。A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格
B.当股价为0时，期权的价值也为0
C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值
D.期权价值的下限为其内在价值答案：A解析：看涨期权到日期价值＝MAX（市场价格－执行价格，0）。期权价值上限为市场价格，但不会等于市场价格。因为执行价格不可能为0。因此选项A的说法不正确。 -
第5题：
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A. 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B. 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C. 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D. 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升答案：D解析：在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的
价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。